興全可轉債混合型證券投資基金更新招募說明書摘要
2020-02-28 文字大小 【 】 【打印
            

興全可轉債混合型證券投資基金
更新招募說明書摘要
基金管理人:興全基金管理有限公司
基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
發出日期: 2020年2月
【重要提示】
興全可轉債混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委
員會2004年3月9日出具的《關于同意興全可轉債混合型證券投資基金設立的批復》
(證監基金字[2004]27號文)核準公開發行。本基金的基金合同于2004年5月11日
正式生效。
本招募說明書是對原《興全可轉債混合型證券投資基金招募說明書》的更新,原
招募說明書與本招募說明書不一致的,以本招募說明書為準。興全基金管理有限公司
(以下簡稱“基金管理人”)保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明
書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價
值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書、基金產品
資料概要,全面認識本基金產品的風險收益特征,充分考慮投資人自身的風險承受能
力,并對于認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策?;?
管理人提醒投資人基金投資要承擔相應風險,包括市場風險、管理風險、流動性風
險、本基金特定風險、操作或技術風險、合規風險等。在投資人作出投資決策后,基
金投資運作與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
基金的過往業績并不預示其未來表現?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并不構
成本基金業績表現的保證。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產,但不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。
本更新招募說明書所載內容截止日為2019年5月10日(特別事項注明除外),
有關財務數據和凈值表現摘自本基金2019年第1季度報告,數據截止日為2019年3
月31日(財務數據未經審計)。本基金托管人中國工商銀行股份有限公司已復核了本
次更新的招募說明書。
本招募說明書關于基金產品資料概要的編制、披露及更新等內容,將不晚于2020
年9月1日起執行。
目 錄
一、 基金管理人 ................................................................................................. 4
二、 基金托管人 ............................................................................................... 14
三、 相關服務機構 ........................................................................................... 20
四、 基金的名稱 ............................................................................................... 38
五、 基金的類型 ............................................................................................... 38
六、 基金的投資目標 ....................................................................................... 38
七、 基金的投資方向 ....................................................................................... 38
八、 基金的投資策略和投資組合管理 ........................................................... 39
九、 基金的業績比較基準 ............................................................................... 45
十、 基金的風險收益特征 ............................................................................... 45
十一、 基金的投資組合報告 ........................................................................... 45
十二、 基金的業績 ........................................................................................... 50
十三、 基金的費用與稅收 ............................................................................... 51
十四、 對招募說明書更新部分的說明 ........................................................... 54
一、 基金管理人
(一)基金管理人概況
機構名稱:興全基金管理有限公司
成立日期:2003年9月30日
住所:上海市黃浦區金陵東路368號
辦公地址:上海市浦東新區芳甸路1155號浦東嘉里城辦公樓28-30樓
法定代表人: 蘭榮
聯 系 人:何佳怡
聯系電話:021-20398888
組織形式:有限責任公司
注冊資本:1.5億元
興全基金管理有限公司(成立時名為“興業基金管理有限公司”,以下簡稱“公
司”)經證監基金字[2003]100號文批準于2003年9月30日成立。2008年1月,中國證監
會批復(證監許可[2008]6號),同意全球人壽保險國際公司(AEGON International
B.V)受讓公司股權并成為公司股東。2008年4月9日,公司完成股權轉讓、變更注冊
資本等相關手續后,公司注冊資本由9800萬元變更為人民幣1.2億元,其中興業證券股
份有限公司的出資占注冊資本的51%,全球人壽保險國際公司的出資占注冊資本的
49%。2008年7月,經中國證監會批準(證監許可[2008]888號),公司于2008年8月25
日完成變更公司名稱、注冊資本等相關手續后,公司名稱變更為“興業全球基金管理
有限公司”,注冊資本增加為1.5億元人民幣,其中兩股東出資比例不變。2016年12月
28日,因公司發展需要,公司名稱變更為“興全基金管理有限公司”。
截至2019年5月10日,公司旗下已管理興全可轉債混合型證券投資基金、興全
趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)、興全貨幣市場證券投資基金、興全全球視野
股票型證券投資基金、興全社會責任混合型證券投資基金、興全有機增長靈活配置混
合型證券投資基金、興全磐穩增利債券型證券投資基金、興全合潤分級混合型證券投
資基金、興全滬深300指數增強型基金(LOF)、興全綠色投資混合型證券投資基金
(LOF)、興全精選混合型證券投資基金、興全輕資產投資混合型證券投資基金
(LOF)、興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF)、興全添利寶貨幣市場基
金、興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金、興全穩益定期開放債
券型發起式債券型證券投資基金、興全天添益貨幣市場基金、興全穩泰債券型證券投
資基金、興全興泰定期開放債券型發起式證券投資基金、興全恒益債券型證券投資基
金、興全合宜靈活配置混合型證券投資基金、興全祥泰定期開放債券型發起式證券投
資基金、興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)及興全恒裕債
券型證券投資基金共24只基金。
興全基金管理有限公司總部位于上海,在北京、深圳、廈門、上海設有分公司,
并成立了全資子公司——上海興全睿眾資產管理有限公司。公司總部下設投資決策委
員會、風險管理委員會、綜合管理部、計劃財務部、監察稽核部、風險管理部、運作
保障部、基金管理部、研究部、專戶投資部、固定收益部、FOF投資與金融工程部、
養老金管理部、交易部、市場部、渠道部、機構業務部、電子商務部、客戶服務中
心。隨著公司業務發展的需要,將對業務部門進行相應的調整。
(二)主要人員情況
1、董事、監事概況
蘭榮先生,董事長、黨委書記、法定代表人,1960年生,高級工商管理碩士、高
級經濟師。歷任福建省建設銀行投資處干部,福建省福興財務公司綜合處科長,興業
銀行總行計劃資金部副總經理,興業銀行總行證券業務部副總經理(主持工作),福
建興業證券公司總裁,興業證券股份有限公司董事長、黨委書記、總裁,興業證券股
份有限公司董事長、黨委書記?,F任興全基金管理有限公司董事長、黨委書記、法定
代表人。
莊園芳女士,董事,總經理,1970年生,高級工商管理碩士、經濟師。歷任興業
證券交易業務部干部、交易業務部總經理助理、交易業務部負責人、證券投資部副總
經理、證券投資部總經理、投資總監、副總裁,興業創新資本管理有限公司董事、興
證國際金融集團有限公司董事、興證投資管理有限公司執行董事,興全基金管理有限
公司董事長及法定代表人?,F任興全基金管理有限公司董事、總經理。
黃奕林先生,董事,1968年生,經濟學博士。歷任興業證券股份有限公司研發中
心總經理、投行總部總經理、客戶資產管理部總經理、固定收益與衍生產品部總經
理、總裁助理、固定收益事業總部總經理等職務?,F任興業證券股份有限公司副總
裁、興業證券股份有限公司上海證券自營分公司總經理,兼任興證國際金融集團有限
公司非執行董事、興證投資管理有限公司執行董事。
萬維德先生(Marc van Weede),董事,1965年生,荷蘭國籍,經濟學碩士。歷
任Forsythe International B.V.財務經理,麥肯錫公司全球副董事,同方全球人壽保險有
限公司總經理,全球人壽保險集團執行副總裁,全球人壽企業中心有限公司一般代理
人、全美人壽創業投資基金有限責任公司董事會咨詢委員會成員、全美人壽創業投資
有限責任公司董事會咨詢委員會成員?,F任全球人壽資產管理控股有限公司企業發展
負責人。
桑德.馬特曼先生(Sander Maatman),董事,1969年生,荷蘭國籍,碩士。曾任
荷蘭Robeco鹿特丹投資公司固定收益經理,Aegon投資管理公司固定收益經理及產品
發展部總監、Aegon銀行財務總監、Aegon荷蘭風險與資本管理負責人等職務?,F任
全球人壽資產管理控股有限公司首席財務官、董事,兼任全球人壽美國資產管理控股
有限公司董事、法國郵政銀行資產管理有限公司監事會成員。
簡·丹尼爾女士(Jane Daniel),董事,1969年生,英國國籍,具備蘇格蘭特許
銀行家協會(FCIBS)會員資格、英國特許銀行家協會(ACIB)資質。歷任國民西敏
寺銀行職員,蘇格蘭皇家銀行公司銀行業務與變革管理部高級經理、公司銀行與金融
市場部運營風險副主管、財富管理全球企業風險主管、全球交易服務風險主管、全球
交易服務和運營風險全球主管、流動性管理與支付首席風險官、國際銀行業務運營風
險全球主管、國際銀行業務首席運營辦公室全球控制主管(董事總經理),天利投資
歐洲、中東、非洲與亞太地區運營及企業風險主管、全球運營與企業風險主管兼歐
洲、中東、非洲地區首席風險官?,F任全球人壽資產管理控股有限公司全球首席風險
官、董事,兼任法國郵政銀行資產管理公司監事會成員。
歐陽輝先生,獨立董事,1962年生,美國國籍,獲美國加州大學伯克利分校金融
學博士和美國杜蘭大學化學物理學博士學位。曾任雷曼兄弟公司、野村證券及瑞士銀
行的董事總經理。曾被美國北卡大學授予終生教職和任美國杜克大學副教授?,F任長
江商學院金融學杰出院長講席教授,兼任蘭州銀行獨立董事、中國平安保險獨立董
事、廣東華興銀行獨立董事。
吳明先生,獨立董事,1977年生,法學雙學士,具有中國律師資格、英格蘭及威
爾士高等法院律師資格。曾任上海匯盛律師事務所律師,上海亞太長城律師事務所律
師,北京中咨律師事務所上海分所合伙人?,F任北京大成(上海)律師事務所高級合
伙人。
周鶴松先生,獨立董事,1968年生,工商管理碩士。曾任日本學術振興會研究
員,三菱信托銀行職員,通用電器資本公司風險管理領導力項目成員?,F任DAC財
務管理(中國)有限公司董事總經理。
2、監事會成員概況
夏錦良先生,監事會主席,1961年生,高級工商管理碩士。歷任興業證券股份有
限公司資產管理部副總經理、風險管理部總經理,興業期貨有限公司總經理,興業證
券股份有限公司合規法律部總經理、合規與風險管理部總經理、合規總監兼合規與風
險管理部總經理等職務?,F任興業證券股份有限公司副總裁、首席風險官、財務負責
人。
陳育能女士,監事,1974年生,工商管理碩士。歷任民航快遞財務會計助理經
理,KPMG助理經理,新加坡Prudential擔保公司財務經理,SunLife Everbright人壽
保險財務計劃報告助理副總裁?,F任同方全球人壽保險有限公司副總經理、首席財務
官。
秦杰先生,職工監事,1981年生,經濟學碩士。歷任畢馬威企業咨詢有限公司內
部審計、風險管理與合規咨詢服務部門高級經理、負責人,德勤華永會計師事務所高
級咨詢顧問等職務,興全基金管理有限公司綜合管理部總監?,F任興全基金管理有限
公司總經理助理、董事會秘書兼任監察稽核部總監與風險管理部總監。
李小天女士,職工監事,1982年生,工商管理碩士。歷任《南方日報》、《南方
都市報》記者,興全基金管理有限公司市場部總監助理?,F任興全基金管理有限公司
市場部副總監。
3、高級管理人員概況
蘭榮先生,董事長、黨委書記、法定代表人。(簡歷請參見上述董事會成員概
況)
莊園芳女士,董事、總經理。(簡歷請參見上述董事會成員概況)
楊衛東先生,督察長,1968年生,中共黨員,法學學士。歷任陜西團省委組織部
科員,海南省省委臺辦接待處科員,海通證券股份有限公司??跔I業部負責人、大連
分公司總經理,興業證券股份有限公司資產管理部副總經理,上海凱業集團公司總
裁,興全基金管理有限公司總經理助理兼市場部總監、副總經理兼上海分公司負責
人?,F任興全基金管理有限公司督察長。
董承非先生,副總經理,1977年生,理學碩士。歷任興全基金管理有限公司研究
部行業研究員、興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金經理助理、興全商業
模式優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理、興全全球視野股票型證券投資基金
基金經理、上海興全睿眾資產管理有限公司執行董事、興全基金管理有限公司基金管
理部投資總監?,F任興全基金管理有限公司副總經理兼研究部總監、興全趨勢投資混
合型證券投資基金(LOF)基金經理、興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證
券投資基金基金經理、興全社會責任混合型證券投資基金基金經理。
鄭文惠女士,副總經理,1969年生,EMBA。歷任興業證券泉州營業部財務部經
理、副總經理、總經理,運營管理部總經理兼上海分公司副總經理,運營管理部總經
理兼上海分公司總經理,私人財富管理總部總經理兼上海分公司總經理?,F任興全基
金管理有限公司副總經理、機構業務部總監兼上海興全睿眾資產管理有限公司執行董
事。
陳錦泉先生,副總經理,1977年生,工商管理碩士。歷任職華安證券(原名為安
徽證券)證券投資總部投資經理,平安保險資產運營中心高級組合經理,平安資產管
理公司投資管理部副總經理,興全基金管理有限公司興全綠色投資混合型證券投資基
金(LOF)基金經理、總經理助理?,F任興全基金管理有限公司副總經理兼專戶投資
部總監、固定收益部總監、專戶投資經理。
詹鴻飛先生,副總經理,1971年生,碩士學歷。歷任建設銀行福建省分行信托投
資公司、建設銀行福建省分行直屬支行電腦部職員、信貸員,興業證券股份有限公司
上海管理總部電腦部經理,興業證券股份有限公司信息技術部總經理助理,興全基金
管理有限公司運作保障部副總監、總經理助理?,F任興全基金管理有限公司副總經理
暨首席信息官兼運作保障部總監、交易部總監。
嚴長勝先生,副總經理,1972年生,碩士學歷。歷任武漢海爾電器股份有限公司
車間、設計科、銷售公司職員,華泰證券股份有限公司綜合發展部高級經理,興業證
券股份有限公司研究所、戰略規劃小組、機構客戶部副總經理,民生證券股份有限公
司總裁助理、機構銷售總部總經理,興全基金管理有限公司總經理助理兼北京分公司
總經理,總經理助理兼渠道部總監、北京分公司總經理?,F任興全基金管理有限公司
副總經理兼渠道部總監、北京分公司總經理。
3、投資決策委員會成員
本基金采用投資決策委員會領導下的基金經理負責制。公募投資決策委員會成員
由以下成員組成:
莊園芳 興全基金管理有限公司董事、總經理
董承非 興全基金管理有限公司副總經理兼研究部總監、興全趨勢投資混合型證
券投資基金(LOF)基金經理、興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資
基金基金經理
謝治宇 興全基金管理有限公司基金管理部投資總監兼興全合潤分級混合型證券
投資基金基金經理、興全合宜靈活配置混合型證券投資基金基金經理
上述人員之間不存在近親屬關系。
4、本基金基金經理
虞淼,碩士研究生。歷任興業證券股份有限公司研究員,興全基金管理有限公司
研究員、專戶投資經理、興全合宜靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理?,F任
興全可轉債混合型證券投資基金基金經理(2019年1月16日至今)。
本基金歷任基金經理:
杜昌勇先生,于2004年5月11日至2007年2月6日期間擔任本基金基金經理。
王曉明先生,于2004年9月29日至2005年12月7日期間擔任本基金基金經理。
楊云先生,于2007年2月6日至2015年8月25日期間擔任本基金基金經理。
陳宇女士,于2015年8月25日至2017年11月9日期間擔任本基金基金經理。
張亞輝女士,于2015年7月13日起至2019年2月21日期間擔任本基金經理。
(三)基金管理人的職責
1、依法募集基金,或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
2、辦理基金備案手續;
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資;
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,時向基金份額持有人分配收益;
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
6、編制季度報告、中期報告和年度報告;
7、計算并公告基金凈值信息,確定基金份額申購、贖回價格;
8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;
9、召集基金份額持有人大會;
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為;
12、中國證監會規定的其他職責。
(四)基金管理人承諾
1、基金管理人承諾基金管理人將根據基金合同的規定,按照招募說明書列明的
投資目標、策略及限制進行基金資產的投資;
2、基金管理人承諾不從事違反《證券法》的行為,并承諾建立健全的內部控制
制度,采取有效措施,防止違反《證券法》行為的發生;
3、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為,并承諾建立健全的內部控制
制度,采取有效措施,防止下列行為的發生:
(1)承銷證券;
(2)向他人貸款或者提供擔保;
(3)從事承擔無限責任的投資;
(4)買賣其他基金份額,但是國務院另有規定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行
的股票或者債券;
(6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與其基金管理人、
基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券;
(7)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
(8)依照法律、行政法規有關規定,由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他
活動。
4、基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有
關法律、法規、規章及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:
(1)越權或違規經營;
(2)違反基金合同或托管協議;
(3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益;
(4)在包括向中國證監會報送的資料中進行虛假信息披露;
(5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;
(6)玩忽職守、濫用職權;
(7)泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金
投資內容、基金投資計劃等信息;
(8)除按本公司制度進行基金運作投資外,直接或間接進行其他股票投資;
(9)協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易;
(10)違反證券交易場所業務規則,利用對敲倒、對倉等手段操縱市場價格,擾
亂市場秩序;
(11)貶損同行,以提高自己;
(12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;
(13)以不正當手段謀求業務發展;
(14)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;
(15)其他法律、行政法規禁止的行為。
5、基金經理承諾
(1)依照有關法律、法規、規章和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份
額持有人謀取最大利益;
(2)不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益;
(3)不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基
金投資內容、基金投資計劃等信息;
(4)不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
(五)基金管理人的風險管理與內部風險控制制度
1、風險管理的理念
(1)風險管理是業務發展的保障;
(2)最高管理層負最終責任;
(3)分工明確、相互牽制的組織結構是前提;
(4)制度建設是基礎;
(5)制度執行監督是保障。
2、風險管理的原則
(1)全面性原則:公司風險管理必須覆蓋公司的所有部門和崗位,滲透各項業務
過程和業務環節;
(2)獨立性原則:公司設立獨立的風險管理部、監察稽核部,風險管理部、監察
稽核部保持高度的獨立性和權威性,負責對公司各部門風險控制工作進行稽核和檢
查;
(3)相互制約原則:公司及各部門在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約
的機制,建立不同崗位之間的制衡體系;
(4)定性和定量相結合原則:建立完備的風險管理指標體系,使風險管理更具客
觀性和操作性;
(5)重要性原則:公司的發展必須建立在風險控制完善和穩固的基礎上,內部風
險控制與公司業務發展同等重要。
3、風險管理和內部風險控制體系結構
公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構,由最高管理層
對風險管理負最終責任,各個業務部門負責本部門的風險評估和監控,風險管理部、
監察稽核部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言,包括如下組成部分:
(1)董事會:負責制定公司的風險管理政策,對風險管理負完全的和最終的責
任。董事會下設執行委員會和風險控制委員會;
(2)督察長:獨立行使督察權利,直接對董事會負責,及時向風險控制委員會提
交有關公司規范運作和風險控制方面的工作報告;
(3)投資決策委員會:負責指導基金資產的運作、制定本基金的資產配置方案和
基本的投資策略;
(4)風險管理委員會:負責對基金投資運作的風險進行測量和監控;
(5)風險管理部、監察稽核部:負責對公司風險管理政策和措施的執行情況進行
監察,并為每一個部門的風險管理系統的發展提供協助,使公司在一種風險管理和控
制的環境中實現業務目標;
(6)業務部門:風險管理是每一個業務部門最首要的責任。部門經理對本部門的
風險負全部責任,負責履行公司的風險管理程序,負責本部門的風險管理系統的開
發、執行和維護,用于識別、監控和降低風險。
4、內部控制制度綜述
(1)風險控制制度
公司風險控制的目標為嚴格遵守國家有關法律、法規、行業規章和公司各項規章
制度,自覺形成守法經營、規范運作的經營思想和經營風格;不斷提高經營管理水
平,在風險最小化的前提下,確?;鸱蓊~持有人利益最大化;建立行之有效的風險
控制機制和制度,確保各項經營管理活動的健康運行與公司財產的安全完整;維護公
司信譽,保持公司的良好形象。
針對公司面臨的各種風險,包括政策和市場風險, 管理風險和職業道德風險,分
別制定嚴格防范措施,并制定崗位分離制度、空間分離制度、作業流程制度、集中交
易制度、信息披露制度、資料保全制度、保密制度和獨立的監察稽核制度等相關制
度。
(2)監察稽核制度
監察稽核工作是公司內部風險控制的重要環節。公司設督察長和監察稽核部。督
察長全面負責公司的監察稽核工作,可在授權范圍內列席公司任何會議,調閱公司任
何檔案材料,對基金資產運作、內部管理、制度執行及遵規守法情況進行內部監察、
稽核;出具監察稽核報告,報公司董事長和中國證監會,如發現公司有重大違規行
為,應立即向公司董事長和中國證監會報告。
監察稽核部具體執行監察稽核工作,并協助督察長工作。監察稽核部具有獨立的
檢查權、獨立的報告權、知曉權和建議權。具體負責對公司內部風險控制制度提出修
改意見;檢查公司各部門執行內部管理制度的情況;監督公司資產運作、財務收支的
合法性、合規性、合理性;監督基金資產運作的合法性、合規性、合理性;調查公司
內部的違規事件;協助監管機關調查處理相關事項;負責員工的離任審計;協調外部
審計事宜等。
(3)內部財務控制制度
財務管理的目的在于規范公司會計行為,保證會計資料真實、完整;加強財務管
理,合理使用公司財務資源,提高公司資金的運用效率,控制公司財務風險,保護公
司股東的利益,保證公司財產安全、完整和增值。
公司內部財務控制制度主要內容有:公司財務核算實行權責發生制的原則,會計
使用國家許可的電算化軟件。公司實行財務預算管理制度,財務室在綜合各部門財務
預算的基礎上負責編制并報告公司總經理,經董事會批準后組織實施。各部門應認真
做好財務預算的編制和實施工作。
5、風險管理和內部風險控制的措施
(1)建立、健全內控體系,完善內控制度:公司建立、健全了內控結構,高管人
員關于內控有明確的分工,確保各項業務活動有恰當的組織和授權,確保風險管理工
作是獨立的,并得到高管人員的支持,同時置備操作手冊,并定期更新;
(2)建立相互分離、相互制衡的內控機制:建立、健全了各項制度,做到基金經
理分開,投資決策分開,基金交易集中,形成不同部門,不同崗位之間的制衡機制,
從制度上減少和防范風險;
(3)建立、健全崗位責任制:建立、健全了崗位責任制,使每個員工都明確自己
的任務、職責,并及時將各自工作領域中的風險隱患上報,以防范和減少風險;
(4)建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序:建立了風險管理委員會,使
用適合的程序,確認和評估與公司運作有關的風險;公司建立了自下而上的風險報告
程序,對風險隱患進行層層匯報,使各個層次的人員及時掌握風險狀況,從而以最快
速度作出決策;
(5)建立內部監控系統:建立了有效的內部監控系統,如電腦預警系統、投資監
控系統,能對可能出現的各種風險進行全面和實時的監控;
(6)使用數量化的風險管理手段:采取數量化、技術化的風險控制手段,建立數
量化的風險管理模型,用以提示指數趨勢、行業及個股的風險,以便公司及時采取有
效的措施,對風險進行分散、控制和規避,盡可能地減少損失;
(7)提供足夠的培訓:制定了完整的培訓計劃,為所有員工提供足夠和適當的培
訓,使員工明確其職責所在,控制風險。
6、基金管理人關于內部合規控制聲明書
本公司確知建立、維護、維持和完善內部控制制度是本公司董事會及管理層的責
任。本公司特別聲明以上關于內部控制的披露真實、準確,并承諾將根據市場變化和
公司業務發展不斷完善內部控制制度。
二、 基金托管人
(一)基金托管人基本情況
名稱:中國工商銀行股份有限公司
注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號
成立時間:1984年1月1日
法定代表人: 陳四清
注冊資本:人民幣35,640,625.7089萬元
聯系電話:010-66105799
聯系人:郭明
(二)主要人員情況
截至2019年9月,中國工商銀行資產托管部共有員工208人,平均年齡33歲,
95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職
稱。
(三)基金托管業務經營情況
作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首家提供托管服
務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制
體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產托管人職
責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托
管服務,展現優異的市場形象和影響力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產
品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保
險、企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計
劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產
管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品體系,同時在國內率先開展
績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的托管服務。截至2019
年9月,中國工商銀行共托管證券投資基金1006只。自2003年以來,本行連續十六
年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金
融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的68項最佳托
管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內托管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域
的持續認可和廣泛好評。
(四)基金托管人的職責
1、以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;
2、設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟
悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;
3、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確?;?
財產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互
獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之
間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
4、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;
5、保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
6、按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶,按照基金合同的約定,根據基金
管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
7、保守基金商業秘密,除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外,在
基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;
8、復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額申購、贖回價格;
9、辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;
10、對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行;如果基金管理人有未執行
基金合同規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施;
11、保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上;
12、建立并保存基金份額持有人名冊;
13、按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;
14、依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款
項;
15、按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法自
行召集基金份額持有人大會;
16、按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作;
17、參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;
18、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和銀行監
管機構,并通知基金管理人;
19、因違反基金合同導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任不因其退
任而免除;
20、按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,基金管理
人因違反基金合同造成基金財產損失時,應為基金利益向基金管理人追償;
21、執行生效的基金份額持有人大會的決議;
22、法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。
(五)基金托管人的內部控制制度
中國工商銀行資產托管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在資產托管
行業的優勢地位。這些成績的取得,是與資產托管部“一手抓業務拓展,一手抓內控
建設”的做法是分不開的。資產托管部非常重視改進和加強內部風險管理工作,在積
極拓展各項托管業務的同時,把加強風險防范和控制的力度,精心培育內控文化,完
善風險控制機制,強化業務項目全過程風險管理作為重要工作來做。從2005年至今共
十二次順利通過評估組織內部控制和安全措施最權威的ISAE3402審閱,全部獲得無保
留意見的控制及有效性報告。充分表明獨立第三方對我行托管服務在風險管理、內部
控制方面的健全性和有效性的全面認可,也證明中國工商銀行托管服務的風險控制能力
已經與國際大型托管銀行接軌,達到國際先進水平。目前,ISAE3402審閱已經成為年
度化、常規化的內控工作手段?!?
1、內部風險控制目標
保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法經
營、規范運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規范化、管理科學化、監控制度
化的內控體系;防范和化解經營風險,保證托管資產的安全完整;維護持有人的權
益;保障資產托管業務安全、有效、穩健運行。
2、內部風險控制組織結構
中國工商銀行資產托管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監察部門
(內控合規部、內部審計局)、資產托管部內設風險控制處及資產托管部各業務處室
共同組成??傂谢吮O察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務部門風險控制工
作進行指導、監督。資產托管部內部設置專門負責稽核監察工作的內部風險控制處,
配備專職稽核監察人員,在總經理的直接領導下,依照有關法律規章,對業務的運行
獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自職責范圍內實施具體的風險控制措施。
3、內部風險控制原則
(1)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求,并貫
穿于托管業務經營管理活動的始終。
(2)完整性原則。托管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規范程序和監督
制約;監督制約應滲透到托管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的部門、崗位
和人員。
(3)及時性原則。托管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄;按照“內
控優先”的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規章制度。
(4)審慎性原則。各項業務經營活動必須防范風險,審慎經營,保證基金資產
和其他委托資產的安全與完整。
(5)有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時修改完
善,并保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。
(6)獨立性原則。設立專門履行托管人職責的管理部門;直接操作人員和控制人
員必須相對獨立,適當分離;內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控制度的制定
和執行部門。
4、內部風險控制措施實施
(1)嚴格的隔離制度。資產托管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立了明確的崗
位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范等一系列規章制
度,并采取了良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產獨立、環境獨立、人員獨立、業
務制度和管理獨立、網絡獨立。
(2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行托管業務政策和策略的制
定者和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查資產托管部
在實現內部控制目標方面的進展,并根據檢查情況提出內部控制措施,督促職能管理
部門改進。
(3)人事控制。資產托管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互控防
線”、“監控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人為本”的
內控文化,增強員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。并通過進行定
期、定向的業務與職業道德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防范與控制理念。
(4)經營控制。資產托管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務營銷活
動、處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效益最大化目
的。
(5)內部風險管理。資產托管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部風險管
理,定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行風險識別、
評估,制定并實施風險控制措施,排查風險隱患。
(6)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數據傳輸
線路的冗余備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。
(7)應急準備與響應。資產托管業務建立專門的災難恢復中心,制定了基于數
據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,并組織員工定期演練。為使
演練更加接近實戰,資產托管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂時間演練發展
到現在的“隨機演練”。從演練結果看,資產托管部完全有能力在發生災難的情況下
兩個小時內恢復業務。
5、資產托管部內部風險控制情況
(1)資產托管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在總經理
的直接領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資產托管業務
健康、穩定地發展。
(2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下每個
員工的共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資產托管部實施
全員風險管理,將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每位員工對自己崗
位職責范圍內的風險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制的內部組織結構,形
成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。
(3)建立健全規章制度。資產托管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持把風險
防范和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多年努力,資
產托管部已經建立了一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業務操作流程、稽
核監察制度、信息披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項業務過程,形成各個
業務環節之間的相互制約機制。
(4)內部風險控制始終是托管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。資產
托管業務是商業銀行新興的中間業務,資產托管部從成立之日起就特別強調規范運
作,一直將建立一個系統、高效的風險防范和控制體系作為工作重點。隨著市場環境
的變化和托管業務的快速發展,新問題、新情況不斷出現,資產托管部始終將風險管
理放在與業務發展同等重要的位置,視風險防范和控制為托管業務生存和發展的生命
線。
(六)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關基金法規的規定,基金托管人對基
金的投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債
券市場、基金資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及
收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數
據等進行監督和核查,其中對基金的投資比例的監督和核查自基金合同生效之后六個
月開始。
基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協議或有關基
金法律法規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金管理人收
到通知后應及時核對,并以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限期內,基金托
管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正?;鸸芾砣藢鹜泄苋?
通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會?;鹜泄苋税l
現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知基金管理人限期糾
正。
三、 相關服務機構
(一)基金發售機構
1.直銷機構
? 興全基金管理有限公司直銷中心
地址:上海市浦東新區芳甸路1155號浦東嘉里城辦公樓28-30樓
電話:021-20398706、021-20398927
傳真:021-58368869、021-58368915
聯系人:秦洋洋、沈冰心
公司網站:https://www.xqfunds.com
? 興全基金網上直銷平臺(含微網站、APP)
交易網站:https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
客戶服務電話:400-678-0099,021-38824536
? 直銷前置自助式平臺
交易網址:https://www.yypt.com
https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do
2.代銷機構
? 銀行類銷售機構
1) 中國工商銀行股份有限公司
注冊地址: 北京市西城區復興門內大街55 號
法定代表人: 陳四清
電話:(010)66107900
傳真:(010)66107914
客戶服務電話: 95588
公司網站:http:// www.icbc.com.cn
2) 興業銀行股份有限公司
辦公地址:福建省福州市湖東路154 號
法定代表人:高建平
電話: (021)52629999
客戶服務電話: 95561
公司網站: http://www.cib.com.cn
3)招商銀行股份有限公司
注冊地址:深圳市深南大道7088 號招商銀行大廈
法定代表人:李建紅
電話:(0755)82943666
傳真:(0755)83195109
客戶服務電話: 95555
公司網站:http://www.cmbchina.com
4)中國建設銀行股份有限公司
注冊地址:北京市西城區金融大街25號
法定代表人:田國立
客戶服務電話:95533(全國)
公司網站:http://www.ccb.com
5)上海浦東發展銀行股份有限公司
注冊地址:上海市中山東一路12號
法定代表人:高國富
傳真:(021)63602431
客戶服務熱線:95528
公司網站:http://www.spdb.com.cn
6)交通銀行股份有限公司
住所:上海市銀城中路188號
辦公地址:上海市銀城中路188號
法定代表人:彭純
電話:021-58781234
傳真:021-58408843
客戶服務電話:95559
公司網站:http://www.bankcomm.com
7)中國民生銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街2號
辦公地址:北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人:洪崎
客戶服務電話:95568
傳真:(010)83914283
公司網站:http://www.cmbc.com.cn
8)中國光大銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門外大街6號光大大廈
法定代表人:李曉鵬
電話:(010)68098000
傳真:(010)68560311
客服電話:95595 (全國)
公司網站:http://www.cebbank.com
9)中國農業銀行股份有限公司
住所:北京市東城區建國門內大街69號
法定代表人:周慕冰
客服電話:95599
傳真:(010)85109219
公司網站:http://www.abchina.com
10)中國銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街1 號
法定代表人:陳四清
客戶服務電話:95566
公司網站:http://www.boc.cn
11)寧波銀行股份有限公司
住所:寧波市鄞州區寧南南路700號
法定代表人:陸華裕
客戶服務統一咨詢電話:96528(北京、上海地區962528)
傳真:(0574)87050024
公司網站:http://www.nbcb.com.cn
12)中信銀行股份有限公司
住所:北京市東城區朝陽門北大街9號
法定代表人:李慶萍
電話:(010)65557013
傳真:(010)65550827
客戶服務電話:95558
公司網站:http://bank.ecitic.com
13)華夏銀行股份有限公司
住所(辦公地址):北京市東城區建國門內大街22號華夏銀行大廈
法定代表人:李民吉
客戶服務電話:95577
公司網站:http://www.hxb.com.cn
14)平安銀行股份有限公司
住所(辦公地址): 深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈
法定代表人:謝永林
客戶服務電話:95511-3
公司網站:http://www.bank.pingan.com
15)渤海銀行股份有限公司
住所:天津市河東區海河東路218號
法定代表人:李伏安
客服電話:400-888-8811
公司網址:http://www.cbhb.com.cn
16)中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
注冊地址:北京市西城區金融大街3號
辦公地址:北京市西城區金融大街3號
法定代表人:李國華
客戶服務電話:95580
傳真:(010)68858117
公司網站:http://www.psbc.com
17)重慶銀行股份有限公司
住所:重慶市渝中區鄒容路153號
法定代表人:林軍
客戶服務電話:96899(重慶地區)、400-709-6899(其他地區)
公司網站:http://www.cqcbank.com
18)上海銀行股份有限公司
住所:上海市銀城中路168號
法定代表人:金煜
客戶服務電話:(021)962888
公司網站:http:// www.bankofshanghai.com
19)江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司
住所:江蘇省昆山市前進東路828號
法定代表人:張哲清
客戶服務電話:96079
公司網站:http://www.ksrcb.cn
20)江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
住所:常州市和平中路413號
法定代表人:陸向陽
客戶服務電話:96005
公司網站:http://www.jnbank.cc
(21)江蘇銀行股份有限公司
注冊地址:南京市中華路26號
辦公地址:南京市中華路26號
法定代表人:夏平
聯系人:周妍
電話:025-58587039
? 券商類銷售機構
1)興業證券股份有限公司
辦公地址:福州市湖東路268號
法定代表人:楊華輝
客戶服務熱線:4008888123
傳真:(021)38565785
公司網站:http:// www.xyzq.com.cn
2) 海通證券股份有限公司
住所: 上海市廣東路689號
辦公地址: 上海市淮海中路98 號
法定代表人: 周杰
電話: (021)23219000
傳真: (021)53858549
客戶服務咨詢電話:4008888001、021-962503
公司網站:http:// www.htsec.com
3) 國泰君安證券股份有限公司
注冊地址: 中國(上海)自由貿易試驗區商城路618 號
辦公地址: 上海市銀城中路168號上海銀行大廈
法定代表人:楊德紅
傳真: (021)38670161
客戶服務咨詢電話:400-8888-666
公司網站: http://www.gtja.com
4)中信建投證券股份有限公司
住所:北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址:北京市朝陽門內大街188號
法定代表人:王常青
開放式基金咨詢電話:4008888108
開放式基金業務傳真:(010)85130577
公司網站:http:// www.csc108.com
5)華泰證券股份有限公司
辦公地址:江蘇省南京市江東中路228號華泰證券大廈
法定代表人:周易
電話: (025)84457777-950、248
客戶咨詢電話:4008888168
公司網站:http:// www.htsc.com.cn
6)長江證券股份有限公司
辦公地址:武漢市新華路特8號
法定代表人:尤習貴
客戶服務熱線:4008-888-999或027-85808318
電話:(027)65799999
傳真:(027)85481900
公司網站:http:// www.cjsc.com.cn
7)中國銀河證券股份有限公司
辦公地址:北京市西城區金融大街35號2-6層
法定代表人:陳共炎
客服電話:4008-888-888
傳真:8008201968
公司網站: http://www.chinastock.com.cn
8)廣發證券股份有限公司
辦公地址: 廣州市天河區天河北路183-187 號大都會廣場43樓
法定代表人:孫樹明
開放式基金咨詢電話:95575轉各營業網點
開放式基金業務傳真:(020)87555305
公司網站: http://www.gf.com.cn
9)山西證券股份有限公司
辦公地址:山西省太原市府西街69號山西國貿中心
法定代表人:侯巍
客服電話:95573
聯系電話:(0351)8686703
傳真:(0351)8686619
公司網站:http://www.sxzq.net
10)招商證券股份有限公司
辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38—45層
法定代表人: 霍達
電話:(0755)82960223
傳真:(0755)82943636
客服電話:4008888111,95565
公司網站:http:// www.newone.com.cn
11)德邦證券股份有限公司
辦公地址:上海市浦東新區福山路500號“城建國際中心”26樓
法定代表人:武曉春
開放式基金咨詢電話: 4008888128
開放式基金業務傳真: 021-68767981
公司網站: http://www.tebon.com.cn
12)國海證券股份有限公司
注冊地址:廣西桂林市輔星路13號
法定代表人:何春梅
客服熱線:(0771)5539032
開放式基金業務傳真:(0771)5539033
公司網站:http:// www.ghzq.com.cn
13)東方證券股份有限公司
注冊地址:上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25-29層
法定代表人:潘鑫軍
客服熱線:(021)962506或40088-88506
傳真:(021)63326173
公司網站: http://www.dfzq.com.cn
14)光大證券股份有限公司
注冊地址:上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人:周健男
聯系電話:(021)22169081
傳真:(021)22169134
開放式基金咨詢電話:4008888788
公司網站: http://www.ebscn.com
15)中銀國際證券股份有限公司
注冊地址: 上海市銀城中路200號39層
法定代表人:寧敏
開放式基金咨詢電話: 4006208888或各地營業網點咨詢電話
開放式基金業務傳真:(021)50372474
公司網站:http://www.bocichina.com
16)湘財證券股份有限公司
注冊地址:湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓
辦公地址:上海市浦東銀城東路139號華能聯合大廈18樓
法定代表人:孫永祥
聯系電話:(021)68634818
傳真:(021)68865680
客服電話:400-888-1551
公司網站:http://www.xcsc.com
17)中航證券有限公司
住所:南昌市紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層
法定代表人:王曉峰
電話:(0791)6768763
傳真:(0791)6789414
客戶服務電話:400-8866-567
公司網站:http:// www.scstock.com
18)申萬宏源證券有限公司
住所(辦公地址):上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人:李梅
電話:(021)33389888
傳真:(021)33388224
客服電話:95523或4008895523
公司網站:http://www.swhysc.com
19)國元證券股份有限公司
注冊地址: 合肥市梅山路18號
法定代表人:蔡詠
客戶服務電話:4008888777
業務傳真:0551-2207114
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20)渤海證券股份有限公司
住所:天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
法定代表人:王春峰
電話:(022)28451861
傳真:(022)28451892
客戶服務電話: 4006515988
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21)瑞銀證券有限責任公司
住所:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層
法定代表人:錢于軍
聯系電話:(010)5832 8752
傳真:(010)5922 8748
客戶服務電話: 400-887-8827
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22)華福證券有限責任公司
住所:福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址:福州市五四路157號新天地大廈7至10層
法定代表人:黃金琳
聯系電話:(0591)87383623
傳真: (0591)87383610
客戶服務電話:96326(福建省外請加撥0591)
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23)中泰證券股份有限公司
住所:山東省濟南市經七路86號
法定代表人:李瑋
傳真:(0531)81283900
公司網站:http://www.zts.com.cn
24)愛建證券有限責任公司
住所:上海市世紀大道1600號32樓
法定代表人:祝健
聯系電話:(021)32229888
客服電話:(021)63340678
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25)安信證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層
法定代表人:王連志
聯系電話:(0755)82825551
傳真:(0755)82558355
客服電話:4008001001
公司網站:http://www.essence.com.cn
26)華融證券股份有限公司
住所:北京市西城區金融大街8號
法定代表人:祝獻忠
聯系電話:(010)58568007
傳真:(010)58568062
客服電話:(010)58568162
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27)國信證券股份有限公司
住所:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人:何如
聯系電話:0755-82130833
傳真:0755-82133302
客服電話:95536
公司網站:http://www.guosen.com.cn
28)中信證券股份有限公司
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
法定代表人:張佑君
統一客服電話:95558
公司網站地址:http://www.cs.ecitic.com
29)中信證券(山東)有限責任公司
住所:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層
法定代表人:姜曉林
客戶服務熱線:95548
傳真:(0532) 85022605
公司網站:http://www.zxwt.com.cn
30)信達證券股份有限公司
注冊地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人:張志剛
客戶服務電話: 400-800-8899
基金業務傳真:010-63080978
公司網站:http://www.cindasc.com
31)國都證券股份有限公司
注冊地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
法定代表人:王少華
客戶服務電話: 4008188118
基金業務傳真:010-84183311
公司網站:http://www.guodu.com
32)聯訊證券股份有限公司
住所:廣東省惠州市惠城區江北東江三路55號
法定代表人:徐剛
客戶服務電話:95564
基金業務傳真:010-64408834
公司網站: http://www.lxsec.com.cn
33)平安證券股份有限公司
住所:深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人: 何之江
網站:http://stock.pingan.com
客戶服務電話:4006-788-887
34)上海華信證券有限責任公司
住所:上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓
法定代表人:陳燦輝
網站:http://www.shhxzq.com
客戶服務電話:4008205999
35)華西證券股份有限公司
住所:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈
法定代表人:楊炯洋
網站:http://www.hx168.com.cn
客戶服務電話:95584
36)長城證券股份有限公司
住所:深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17樓
法定代表人:丁益
網站:http://www.cgws.com/
客戶服務電話:400-666-6888
37)財達證券股份有限公司
住所:河北省石家莊市橋西區自強路35號莊家金融大廈23層
法定代表人:翟建強
網站:http:// www.s10000.com /
客戶服務電話:400-612-8888
38)申萬宏源西部證券股份有限公司
住所:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20
樓2005室
法定代表人:韓志謙
網站:www.hysec.com
客戶服務電話:400-800-0562
? 其他銷售機構
1)天相投資顧問有限公司
辦公地址:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座
法定代表人:林義相
聯系電話:(010)66045522
傳真:(010)66045500
客服電話:(010)66045678
公司網站:http:// www.txsec.com
2) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
住所:深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈8樓801
法定代表人:薛峰
客戶服務電話:4006-788-887
傳真:0755-82080798
網站: 眾祿基金網 http://www.zlfund.cn;基金買賣網http:// www.jjmmw.com
3)上海好買基金銷售有限公司
注冊地址:上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室
辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室
法定代表人:楊文斌
客服電話:400-700-9665
傳真:021-68596916
網站: http://www.ehowbuy.com
4)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
法定代表人:祖國明
客戶服務電話:4000-766-123
網站:http://www.fund123.cn
5)上海長量基金銷售有限公司
注冊地址:上海浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址:上海浦東大道555號裕景國際B座16層
法定代表人:張躍偉
客戶服務電話:4000-891-289
傳真:021-58787698
長量基金網:http://www.erichfund.com
6) 諾亞正行基金銷售有限公司
住所:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室
法定代表人:汪靜波
客戶服務電話:400-821-5399
傳真:021-38509777
網站:http://www.noah-fund.com
7) 上海天天基金銷售有限公司
住所:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
法定代表人:其實
客戶服務電話: 400-1818-188
基金業務傳真:021-64385308
公司網站:http://www.1234567.com.cn
8)和訊信息科技有限公司
住所:北京市朝陽區朝外大街22號1002室
法定代表人:王莉
客戶服務電話: 4009200022
基金業務傳真:(021) 20835879
公司網站:http://licaike.hexun.com
9)浙江同花順基金銷售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1號元茂大廈903
法定代表人:凌順平
客戶服務熱線:4008-773-772
傳真:0571-86800423
公司網站:http://www.5ifund.com
10)上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1333號14樓09單元
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號
法定代表人:王之光
聯系人:寧博宇
電 話: 021-20665952
傳 真: 021-22066653
客戶服務電話: 4008219031
公司網站:http://www.lufunds.com
11)珠海盈米基金銷售有限公司
住所:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
法定代表人:肖雯
客戶服務熱線:020-89629066
傳真:020-89629011
公司網站:http://www.yingmi.cn
12)北京蛋卷基金銷售有限公司
住所:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
法定代表人:鐘斐斐
客戶服務電話:4000618518
傳真:010-61840699
網站:https://danjuanapp.com/
13)北京廣源達信基金銷售有限公司
住所:北京市西城區新街口外大街28號C座六層605室
法定代表人:齊劍輝
網站:www.niuniufund.com
客戶服務電話:4006236060
14)上海大智慧基金銷售有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102單元
法定代表人:申健
網站:https://8.gw.com.cn/
客戶服務電話:021-20219931
15)中信期貨有限公司
住所:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈18層
法定代表人:張皓
網站:http://www.citicsf.com/
客戶服務電話:400-9908-826
16)廈門市鑫鼎盛控股有限公司
辦公地址: 廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室
法定代表人: 陳洪生
網站:http://www.xds.com.cn/
客戶服務電話:400-918-0808
17)北京增財基金銷售有限公司
住所:北京市西城區南禮士路66號建威大廈1208室
法定代表人:羅細安
客戶服務電話:010-67000988-6025
傳真:010-67000988
網站:http://www.zcvc.com.cn/
18)北京肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區海淀東三街2號4層401-15
辦公地址:北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院A座17層
法定代表人:江卉
客戶服務熱線:400 098 8511
傳真:89188000
公司網站:http://kenterui.jd.com
19)上?;匣痄N售有限公司
住所:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經
濟發展區)
法定代表人:王翔
客戶服務電話:021-65370077
傳真:021-55085991
20)北京匯成基金銷售有限公司
住所:北京市海淀區中關村大街E世界財富中心A座1108號
法定代表人:王偉剛
網站:www.hcjijin.com
客戶服務電話:400-619-9059
21)中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
注冊地址:北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心A座5層
法定代表人:錢昊旻
聯系人:沈晨
電話:010-59336544
基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基
金,并在基金管理人網站公示。銷售機構可以根據情況變化增加或者減少銷售城市
(網點)。
(二)注冊登記機構
名稱:興全基金管理有限公司
辦公地址:上海市浦東新區芳甸路1155號浦東嘉里城辦公樓28樓
法定代表人:蘭榮
電話: (021)20398888
傳真: (021)58368858
(三) 出具法律意見書的律師事務所和經辦律師
名稱:上海源泰律師事務所
辦公地址:上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人: 廖海
電話:(021)51150298
傳真:(021)51150398
經辦律師: 廖海、呂紅
聯系人: 廖海
(四) 審計基金資產的會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱:德勤華永會計師事務所有限公司
辦公地址:上海市延安東路222號30樓
執行事務合伙人:盧伯卿
電話:(021)61418888
傳真:(021)63350377
經辦注冊會計師:許湘照、汪芳
聯系人:汪芳
四、 基金的名稱
興全可轉債混合型證券投資基金
五、 基金的類型
契約型開放式
六、 基金的投資目標
在鎖定投資組合下方風險的基礎上,以有限的期權成本獲取基金資產的長期穩定
增值。
七、 基金的投資方向
本基金投資范圍是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的可
轉換公司債券、股票、國債,以及法律法規允許基金投資的其他金融工具。資產配置
比例為:可轉債30%~95%(其中可轉債在除國債之外已投資資產中比例不低于
50%),股票不高于30%,現金和到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值
的5%;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金管理人已于2006年8月2日刊登公告,即日起對興全可轉債混合型證券投資
基金的資產配置比例進行調整。
本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%。因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金
不符合本條規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。
本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的定期開放
基金)持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的15%;
本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該
上市公司可流通股票的30%。
本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致。
(四)業績比較基準
本基金業績比較基準為:“80%×中證可轉換債券指數+15%×滬深300指數+5%
×同業存款利率”
經與托管銀行中國工商銀行股份有限公司協商一致,并報中國證監會批準,已自
2015年1月26日起將本基金的業績比較基準調整為“80%×中證可轉換債券指數+15%
×滬深300指數+5%×同業存款利率”。
在制定業績比較基準過程中,考慮到指數的代表性和實用性,選取中證可轉換債
券指數和滬深300指數分別作為可轉債業績和股票業績的比較基準?!爸凶C可轉換債券
指數”是國內較權威的可轉債指數,編制原則具有嚴肅性,能夠較好的反映可轉債市
場變化。滬深300指數代表效果較好。
(六)基金投資組合報告
八、 基金的投資策略和投資組合管理
(一)投資策略
1、投資決策依據
(1)國家有關法律、法規和本基金合同的有關規定;
(2)國家宏觀經濟環境;
(3)國家貨幣政策、利率走勢和證券市場政策;
(4)地區及行業發展狀況;
(5)上市公司研究;
(6)證券市場的走勢。
2、投資決策程序
本基金實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。
投資決策委員會是本基金的最高投資決策機構,主要職責是根據基金投資目標和
對市場的判斷決定本基金的總體投資策略,審核并批準基金經理提出的資產配置方案
或重大投資決定。投資決策委員會定期召開會議,在緊急情況下可召開臨時會議。
基金的資產配置采用自上而下的程序,個券和個股選擇采用自下而上的程序,并
嚴格控制投資風險。具體的基金投資決策程序如下:
(1)研究策劃
研究部通過自身研究及借助外部研究機構形成有關宏觀分析、市場分析、行業分
析、公司分析、個券分析以及數據模擬的各類報告,提出本基金股票備選庫的構建和
更新方案,經投資研究聯席會議討論并最終決定本基金股票備選庫,為本基金的投資
管理提供決策依據。
(2)資產配置
投資決策委員會定期召開會議,并依據基金管理部、研究部的報告確定基金資產
配置的比例;如遇重大事項,投資決策委員會及時召開臨時會議作出決策。
(3)構建投資組合
基金經理根據對股票市場、可轉債市場和利率期限結構的判斷確定可轉債組合的
加權平均內含收益率、久期水平和國債組合的加權平均久期水平。在此基礎上根據各
種定量和定性標準,以及研究部的個券和個股研究報告構建基金組合,并報投資決策
委員會備案。
(4)組合的監控和調整
研究部協同基金經理對投資組合進行跟蹤。研究員應保持對個券和個股的定期跟
蹤,并及時向基金經理反饋個券和個股的最新信息,以利于基金經理作出相應的調
整。
(5)投資指令下達
基金經理根據投資組合方案制訂具體的操作計劃,并以投資指令的形式下達至交
易部。
(6)指令執行及反饋
交易部依據投資指令進行操作,并將指令的執行情況反饋給基金經理。交易完成
后,由交易員完成交易日志報基金經理,交易日志存檔備查。
(7)風險控制
風險管理委員會根據市場變化對投資組合計劃提出風險防范措施,風險管理部對
投資組合計劃的執行過程進行日常監督和實時風險控制,基金經理依據基金申購贖回
的情況控制投資組合的流動性風險。
(8)業績評價
FOF投資與金融工程部將定期對基金的業績進行歸因分析,找出基金投資管理的
長處和不足,為日后的管理提供客觀的依據。
3、投資組合管理
基金的資產配置采用自上而下的程序,個券(可轉債,下同)和個股選擇采用自
下而上的程序,并嚴格控制投資風險。在個券選擇層面,積極參與發行條款優惠、期
權價值較高、公司基本面優良的可轉債的一級市場申購;選擇對應的發債公司具有良
好發展潛力或基礎股票有著較高上漲預期的可轉債進行投資,以有效規避市場風險,
并充分分享股市上漲的收益;運用“興全可轉債評價體系”,選擇定價失衡的個券進
行投資,實現低風險的套利。在個股選擇層面,以“相對投資價值”判斷為核心,選
擇所處行業發展前景良好、價值被相對低估的股票進行投資。
“興全可轉債評價體系”是指興全基金管理有限公司投資團隊在長期投資研究實
踐中形成的一套可轉債評價系統,該系統的理論基礎是期權的二叉樹定價模型,核心
功能是實現可轉債券的定價,此外,該系統還可實現轉債和正股之間套利機會的發
現,和風險指標的揭示。
(1)資產配置策略
投資決策委員會定期或不定期召開投資決策委員會會議,在分析宏觀經濟、政策
變化以及證券市場總體趨勢的基礎上,結合有關法律法規,確定今后一段時間內基金
資產的具體配置策略,即基金投資組合中可轉債、股票、國債和現金的具體構成比
例,以及可轉債組合中股性與債性的配置。
(2)可轉債投資策略
本基金將著重對可轉債對應的基礎股票的分析與研究,對那些有著較好盈利能力
或成長前景的上市公司的轉債進行重點投資。同時依據科學、完善的“興全可轉債評
價體系”選擇具有較高投資價值的個券進行投資,并根據內含收益率、折溢價比率、
久期、凸性等因素構建可轉債投資組合。
可轉債不同于一般的企業債券,其投資人具有在一定條件下轉股、回售的權利,
因此其理論價值應當等于作為普通債券的基礎價值加上可轉債內含期權價值??赊D債
的基礎價值是實現下方風險鎖定的基礎,計算可轉債的基礎價值,只需按照同期企業
債券的收益率水平對可轉債到期日內的最大可回收利息、本金(包括持有到期的利息
補償)進行貼現即可。對可轉債內含期權價值的定價是“興全可轉債評價體系”中的
核心,其主要與基礎股票的價格預期、發行條款、發債上市公司基本面等要素有關。
可轉債內含期權定價分析主要分為二叉樹定價模型分析和定性分析兩個部分,其中:
二叉樹定價模型屬量化分析過程,也是期權定價的基礎;定性分析是基于無法量化的
發行條款、發債公司基本面,基礎股票特點等要素對期權價值進行再分析,是對二叉
樹定價模型的再完善,以提高可轉債定價的合理性。
可轉債投資組合的構建流程如下:
(3)可轉債轉換為基礎股票的策略
當發生以下情況時,本基金將把相關的可轉債轉換為基礎股票:在轉股期內,當
發生本基金所持有可轉債的實際轉股價格明顯低于基礎股票市場交易價格時,即存在
明顯的市場套利機會時,本基金將通過轉股實現獲益;當存在可轉債在變現過程中可
能出現較大的變現損失時,本基金將通過轉股來保障基金資產的流動性;當由于基礎
股票價格上漲且滿足贖回觸發條件時,本基金將通過轉股來保障已有收益;其他通過
轉股能夠有效保障或提升基金份額持有人利益的情況。
本基金原則上不長期持有由可轉債轉換而得的基礎股票。
(4)債券投資策略
本基金管理人所要投資的債券包括國債、企業債、金融債等。在債券投資中主要
基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟的動態跟蹤,運用利率預
期、收益率曲線預測等策略,通過科學的數量分析構造有效的債券投資組合,以久期
和凸性為主要的投資管理工具,進行長期投資,并適當進行波段操作。
(5)股票投資策略
在股票投資中,本基金將堅持選擇不同行業中價值型股票特征較為明顯的個股,
并確立以“相對投資價值”判斷為核心,強調將定量的股票篩選和定性的公司研究進
行有機結合的選股思路。研究部對股票備選庫中的個股采用實地調研等方式進行廣泛
和深入的研究,形成研究報告,并進行投資論證?;鸾浝砀鶕芯坎邉澆康耐顿Y建
議并結合證券市場的股票走勢和投資時機,最終確定所要投資的個股。
股票投資組合的構建流程如下:
(二)投資限制
1、本基金投資組合在遵守法律、法規、中國證監會及《基金合同》規定的投資限
制的同時,還將遵守基金管理人內設監察稽核部所制定的投資對象限制。
2、本基金投資組合符合以下規定:
(1)本基金投資于一家上市公司股票的比例不超過該基金資產凈值的10%;
(2)本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和不超
過該證券的10%;
(3)遵守法律、法規、中國證監會及本基金合同所規定的其他比例限制。
3、本基金禁止從事下列行為:
(1)投資于其他基金;
(2)將基金資產用于抵押、擔保、資金拆借或者貸款;
(3)以本基金的名義使用不屬于本基金名下的資金買賣證券;
(4)從事證券信用交易;
(5)以基金資產進行房地產投資;
(6)從事可能使基金資產承擔無限責任的投資;
(7)將基金資產投資于與基金托管人或者基金管理人有利害關系的公司發行的證
券;
(8)違反證券交易所業務規則,進行內募交易,利用對敲、倒倉等行為來操縱和
擾亂市場價格,通過關聯交易損害基金份額持有人的利益;
(9)法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為;
(10)法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定時從其規定。
九、 基金的業績比較基準
本基金業績比較基準為:“80%×中證可轉換債券指數+15%×滬深300指數+5%
×同業存款利率”。
十、 基金的風險收益特征
本基金的風險水平處于市場低端,收益水平處于市場中高端。
十一、 基金的投資組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,復核了本報告
中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據取自興全可轉債混合型證券投資基金2019年第1季度報
告,數據截至2019年3月31日,本報告財務資料未經審計師審計。
1、報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 1,030,054,015.81 22.45
其中:股票 1,030,054,015.81 22.45
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 2,830,925,295.93 61.71
其中:債券 2,830,925,295.93 61.71
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中:買斷式回購的買入返售 - -
7 金融資產 銀行存款和結算備付金合計 697,811,966.08 15.21
8 其他資產 28,851,278.50 0.63
9 合計 4,587,642,556.32 100.00
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
(1)報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 543,414,340.07 12.10
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,857,924.57 0.29
J 金融業 311,794,104.19 6.94
K 房地產業 149,302,829.28 3.32
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 12,684,817.70 0.28
S 綜合 - -
合計 1,030,054,015.81 22.93
(2) 報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合
無。
3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 601318 中國平安 1,550,800 119,566,680.00 2.66
2 600048 保利地產 8,208,147 116,884,013.28 2.60
3 000001 平安銀行 9,080,319 116,409,689.58 2.59
4 601012 隆基股份 2,873,878 75,008,215.80 1.67
5 601222 林洋能源 12,069,264 70,363,809.12 1.57
6 002304 洋河股份 373,106 48,660,484.52 1.08
7 600690 青島海爾 2,595,733 44,412,991.63 0.99
8 601966 玲瓏輪胎 2,461,713 43,793,874.27 0.97
9 002179 中航光電 831,483 33,791,469.12 0.75
10 000002 萬 科A 1,055,300 32,418,816.00 0.72
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 國家債券 - -
2 央行票據 - -
3 金融債券 235,560,000.00 5.24
其中:政策性金融債 235,560,000.00 5.24
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 - -
6 中期票據 - -
7 可轉債(可交換債) 2,595,365,295.93 57.77
8 同業存單 - -
9 其他 - -
10 合計 2,830,925,295.93 63.01
5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 132015 18中油EB 1,594,870 160,236,588.90 3.57
2 110051 中天轉債 1,207,030 133,002,635.70 2.96
3 123003 藍思轉債 1,184,900 127,044,978.00 2.83
4 113019 玲瓏轉債 941,960 106,413,221.20 2.37
5 110041 蒙電轉債 918,890 101,904,901.00 2.27
6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投
資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
(1)報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨。
(2)本基金投資股指期貨的投資政策
股指期貨暫不屬于本基金的投資范圍,故此項不適用。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
(1)本期國債期貨投資政策
國債期貨暫不屬于本基金的投資范圍,故此項不適用。
(2)報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有國債期貨。
(3)本期國債期貨投資評價
國債期貨暫不屬于本基金的投資范圍,故此項不適用。
11、投資組合報告附注
(1)本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,并且未
在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
(2)本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
(3) 其他資產構成
序號 名稱 金額(人民幣元)
1 存出保證金 455,551.13
2 應收證券清算款 500,000.00
3 應收股利 -
4 應收利息 8,336,146.74
5 應收申購款 19,559,580.63
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 28,851,278.50
(4) 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 132015 18中油EB 160,236,588.90 3.57
2 123003 藍思轉債 127,044,978.00 2.83
3 113019 玲瓏轉債 106,413,221.20 2.37
4 110041 蒙電轉債 101,904,901.00 2.27
5 127006 敖東轉債 100,873,351.01 2.25
6 128034 江銀轉債 93,020,163.60 2.07
7 110043 無錫轉債 90,476,298.00 2.01
8 113014 林洋轉債 72,689,375.00 1.62
9 128019 久立轉2 69,577,253.34 1.55
10 113508 新鳳轉債 64,865,161.60 1.44
11 132009 17中油EB 61,175,665.00 1.36
12 127005 長證轉債 59,492,031.33 1.32
13 128015 久其轉債 58,987,791.58 1.31
14 128024 寧行轉債 56,550,195.02 1.26
15 110042 航電轉債 56,242,463.50 1.25
16 113017 吉視轉債 55,562,777.70 1.24
17 128016 雨虹轉債 54,215,217.00 1.21
18 110040 生益轉債 52,261,183.80 1.16
19 132013 17寶武EB 51,035,000.00 1.14
20 113505 杭電轉債 48,307,422.10 1.08
21 128018 時達轉債 45,898,891.36 1.02
22 128022 眾信轉債 42,667,651.57 0.95
23 123009 星源轉債 35,281,548.12 0.79
24 123011 德爾轉債 33,459,940.92 0.74
25 132012 17巨化EB 32,603,692.00 0.73
26 128033 迪龍轉債 32,310,000.00 0.72
27 113015 隆基轉債 32,061,589.60 0.71
28 128032 雙環轉債 30,325,753.20 0.68
29 123012 萬順轉債 22,882,417.80 0.51
30 113011 光大轉債 20,365,302.30 0.45
31 113515 高能轉債 18,432,711.60 0.41
32 110045 海瀾轉債 17,085,340.00 0.38
33 113008 電氣轉債 14,742,776.40 0.33
34 113511 千禾轉債 12,244,403.00 0.27
35 123004 鐵漢轉債 9,708,700.76 0.22
36 127007 湖廣轉債 7,579,477.75 0.17
37 128023 亞太轉債 5,767,414.05 0.13
38 110031 航信轉債 1,993,013.70 0.04
39 128028 贛鋒轉債 1,905,511.70 0.04
40 113517 曙光轉債 716,315.60 0.02
(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。
(6)投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十二、 基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基
金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應
仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效日2004年5月11日,基金業績截止日2019年3月31日。
本基金凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表
階段 凈值增長 凈值增長 業績比較 業績比較基 ①-③ ②-④
率① 率標準差② 基準收益率③ 準收益率標準差④
2019年第1季度 14.53% 0.71% 18.19% 1.00% -3.66% -0.29%
2018年度 -5.79% 0.60% -4.98% 0.67% -0.81% -0.07%
2017年度 7.62% 0.40% 2.96% 0.45% 4.66% -0.05%
2016年度 0.93% 0.48% -10.90% 0.74% 11.83% -0.26%
2015年度 6.70% 1.63% -20.00% 2.82% 26.70% -1.19%
2014年度 53.29% 1.07% 51.92% 0.98% 1.37% 0.09%
2013年度 9.84% 0.73% -1.10% 0.68% 10.94% 0.05%
2012年度 1.70% 0.47% 4.11% 0.44% -2.41% 0.03%
2011年度 -4.10% 0.51% -2.93% 0.47% -1.17% 0.04%
2010年度 7.65% 0.60% -9.46% 0.78% 17.11% -0.18%
2009年度 35.21% 0.80% 37.37% 1.46% -2.16% -0.66%
2008年度 -19.65% 0.87% -42.04% 1.27% 22.39% -0.40%
2004.5.11(基金成立之日)至2019年3月31日 726.40% 0.82% 142.19% 1.15% 584.21% -0.33%
十三、 基金的費用與稅收
(一)與基金運作有關的費用
1、基金管理費
本基金的管理費提取。按前一日的基金資產凈值乘以相應的管理費年費率來計
算,計算方法如下:
H=E×I÷當年天數
H:為每日應計提的基金管理費,E:為前一日基金資產凈值,I:基金的管理費
年費率
本基金的管理費年費率為1.3%。
基金管理人的管理費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人
于次月前2個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休
息日等,支付日期順延。
2、基金托管費
本基金的托管費,按前一日的基金資產凈值乘以托管費年費率來計算,計算方法
如下:
H=E×I÷當年天數
H:為每日應支付的基金托管費,E:為前一日的基金資產凈值,I:基金的托管
費年費率
興全可轉債混合型證券投資基金的托管費年費率為 0.25%。
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前
2個工作日內從基金資產中一次性支取。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順
延。
3、與基金運作有關的其他費用
主要包括:基金的證券交易費用、基金合同生效后的基金信息披露費用、基金合
同生效后的與基金相關的會計師費和律師費、基金份額持有人大會費用、以及其它按
照國家有關規定可以在基金資產中列支的其它費用。該等費用由基金托管人根據有關
法規及相應協議規定,按費用實際支出金額,列入當前基金費用。
4、經基金管理人與基金托管人協商一致,可以酌情調低基金管理人的報酬及基金
托管費,并報中國證監會核準后公告,無須召開基金份額持有人大會通過。
(二)與基金銷售有關的費用
1、申購費
(1)本基金的申購遵循金額申購的原則,即申購金額中包含申購費用;費用計算
原則為單筆單次收費。
本基金的申購費率:
金額(M,含申購費) 申購費率
M<1000萬 1.0%
M≥1000萬 每筆1000元
投資者選擇紅利自動再投資所轉成的份額不收取申購費用。
(2)本基金的申購費用由申購人承擔,可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項
費用,不列入基金資產。
2、贖回費
本基金的贖回遵循份額贖回的原則,基金贖回費用由投資者承擔,在扣除必要的
手續費后,贖回費總額的25%歸入基金資產,但對持續持有期少于7日的投資者收取
的贖回費全額計入基金財產。
本基金贖回費率隨投資人持有本基金時間的增加而遞減,具體費率如下:
連續持有期限(T) 贖回費率
T<7日 1.50%
7日≤T≤1年 0.50%
1年<T≤2年 0.25%
T>2年 0
3、本基金實際執行費率在上述范圍內由基金管理人決定,并在招募說明書或公開
說明書中進行公告?;鸸芾砣苏J為需要調整費率時,如果沒有超過上述費率限額,
基金管理人可自行調整;若提高本基金上述費率的上限應召開基金份額持有人大會審
議。費率上限變更的,最遲將于新的費率開始實施前3個工作日至少在一種中國證監
會指定的媒體上予以公告。
(三)不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或本基金資
產的損失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用?;鸪闪?
前的相關費用,包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費等不列入基金費
用。
(四)費用調整
基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率或基金托管費
率。調高基金管理費率或基金托管費率,須召開基金份額持有人大會審議;調低基金
管理費率或基金托管費率,無須召開基金份額持有人大會。
十四、 對招募說明書更新部分的說明
本基金招募說明書根據《中華人民共和國證券投資基金法》、 《證券投資基金運
作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理 辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》及其他有關規定,進行了更新,主要更新內容為 :根據《公開募集證券投
資基金信息披露管理辦法》修訂情況更新信息披露等相關條款。
興全基金管理有限公司
2020年02月28日
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